学术前沿讲座--量化投资:狐狸和刺猬
发布时间: 2017-04-25

报告题目

量化投资:狐狸和刺猬

报告人(单位)

石彬 博士(美国马萨诸塞大学商学院教授

点评人(单位)

刘晓星教授

(东南大学)

点评人(单位)

尹威博士

(东南大学)

时间地点

2016427日(周下午400)东南大学九龙湖校区经济管理学院二楼科研中心

报告内容摘要


刺猬之道,一以贯之(一元主义);狐狸狡诈,却性喜多方(多元主义),量化投资需以狐狸之道,观天下之事,而不能以刺猬的方式以一事观天下。量化投资是一种基于数学、计算机科学学、经济学和金融学方法和理论的投资管理策略。经历了几十年的发展历程,量化投资在欧美等发达国家已经发展成一种主流的投资方式。虽然量化投资在国内市场目前仍处于起步阶段,但发展势头迅猛。本报告首先系统地总结和介绍量化投资的思维逻辑(狐狸V.S.刺猬)、基础理论和基本定理;随后对当前美国与中国市场中存在的量化策略进行了分类介绍,特别对其擅长的因子选股模型在理论与实践上进行了深入的讲解,分析量化策略成功的关键;最后转入狐狸之道的量化建模,涉及量化选股中的因子模型、组合管理、仓位管理等问题。


报告人简介


石彬,博士,美国马萨诸塞大学商学院教授,特许金融分析师。1999年毕业于东南大学机械学院2005年于美国佐治亚理工大学(Gerogia Institute of Technology)获系统工程博士学位,2009年取得美国投资管理协会特许金融分析师(CFA)资格。石教授担任International Journal of Industrial and Systems Engineering期刊编委会委员,芝加哥量化投资联盟高级会员,波士顿华人投资研究俱乐部主席同时也是美国机构领域两个最著名的协会 Q GroupCQA的长期会员。石博士先后在系统工程、统计学、以及行为金融学等领域发表高水平论文20余篇,多次受邀在美国主流报纸和电视台发表评论和专家意见。