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学术前沿讲座---异质交易者与期权定价

发布时间:2018-12-07访问量:1064

报告题目

异质交易者与期权定价

报告人(单位)

吴冲锋(上海交通大学安泰经济与管理学院)

点评人(单位)

刘晓星

(东南大学)

点评人(单位)

张颖

(东南大学)

时间地点

时间:20181211日(周二)上午10:00

地点:九龙湖经管楼B-201

报告内容

传统经典经济学没有为金融危机和泡沫提供合理的解释,行为金融的异军突起,特别是相对于传统金融理论提出的异质交易者为解释资产定价的“异常现象”和难解之谜提供了新思路。交易者的异质性可以表现在异质偏好、异质约束、异质收入和异质信念等,异质交易者的行为,尤其是非理性行为如何影响期权定价,吴冲锋教授将基于异质交易模型,对期权定价展开探讨。

报告人简介

吴冲锋教授,上海交通大学安泰经济与管理学院教授委员会主任,金融工程研究中心主任,金融系教授。1989年获上海交通大学管理学院系统工程专业博士学位。1992年起任教授。2003.12-2004.6年作为访问教授赴耶鲁大学进行半年访问。

1996-2010年任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。1993年获国务院政府特殊津贴1998年入选国家百千万人才计划第一、二层次,2000年获得国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助;2010年入选上海市领军人才计划。吴冲锋教授目前担任教育部金融类教学指导委员会委员、中国管理现代化研究会常务理事,中国金融学会常务理事兼金融工程专业委员会副主任,上海市十四届人大代表。历任第九届上海市政协委员,第十和十一届上海市政协常务委员。

  


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