学术前沿讲座——在线搜索的时间异质性及对股票收益率影响的信息处理机制

报告题目

在线搜索的时间异质性及对股票收益率影响的信息处理机制

报告人（单位）

叶 强 教授(哈尔滨工业大学）

主持人（单位）

张玉林（东南大学）郭怡婷（东南大学）

时间及会议ID

会议时间：2022/09/19 10:00- (GMT+08:00)中国标准时间-北京

腾讯会议 ID：220-800-726，密码：2209

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特别提醒：参会者要以真名进入，否则可能会被移出会议！

报告内容摘要

该研究基于搜索引擎数据和股票市场数据，面向投资者在线搜索行为在时间维度上的异质性，探索周末搜索与工作日搜索在与股票收益率关联关系上的差异。利用谷歌搜索指数据和百度指数的日搜索量数据，结合标普500股票和沪深300股票的日收益率数据，探索不同时间投资者在线搜索行为对金融市场股票收益率的影响规律。该研究发现考虑时间异质性后谷歌搜索指数对标普500股票收益率预测的显著性，并揭示了周末搜索指数与股票收益率关联的信息处理路径。

报告人简介：

叶强，哈尔滨工业大学经济与管理学院长江学者特聘教授。哈工大高级管理研究院院长，深圳市哈工大金融科技研究院院长。中国信息经济学会副理事长、金融科技专业委员会主任委员，管理科学与工程学会副理事长、大数据与商务分析研究会理事长，科技部国家重点专项区块链专家组成员，第6届全国MBA教指委委员，第7届国务院学位委员会学科评议组成员。主要研究领域为数字经济、人工智能、大数据分析、金融科技等，近年来先后在MISQ, ISR、POM、JMIS、TM、JFM等期刊发表论文50余篇。2012年获得国家杰出青年科学基金，2021年获得国家自然科学基金创新研究群体项目资助。2017年获中国信息经济学乌家培奖。先后入选2015-2021年爱思唯尔中国高被引学者。