| 报告题目 | Data Analysis, Risk Management and Their Applications | ||
| 报告人（单位） | 庞涛博士，美国北卡州立大学副教授 | ||
| 点评人（单位） | 张建军（电子商务系） | 点评人（单位） | 黄超（电子商务系） |
| 时间地点 | 2012年4月27日周五下午2:00九龙湖经管院电子商务系A416会议室 | ||
| 报告内容摘要 | | ||
| In part I of this presentation, we will discuss some general data analysis methods and techniques in data mining such as cluster analysis, covariance matrix parameterization, principal component analysis and dimension reduction techniques, etc. In the second part, two widely used financial risk measures, Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVAR), will be introduced. The advantage and limitations will be discussed. Then, we consider the portfolio optimization problem with Conditional Value-at-Risk (CVaR) as the risk measurement. Our objective is to minimize the CVaR of the portfolio under certain constrains. Copula based risks have been taken into consideration. Further, we consider a time series model under the GARCH framework for this optimization problem. We will find the efficient frontier for the portfolio when the marginal distribution of each asset is generalized skewed t distribution. | |||
庞涛博士简介
庞涛博士，美国北卡州立大学副教授，研究方向为随机控制，金融风险定量分析，利率模型，固定收益产品及衍生品的估值，应用概率统计。1990-1997年在中国科技大学学习并取得学士(1994)及硕士学位(1997)，其间曾在中国科学院数学所学习访问（1995-1997)。1997年8月赴美国布朗大学学习并于2002年5月获得应用数学博士学位。2002年7月受聘在北卡州立大学数学系任助理教授，2008年８月晋升副教授（终身职位）。中国旅美科技协会总会2012 副会长（负责学术活动）。美国全球风险管理协会（GARP）北卡分会会长、注册金融风险管理师（FRM）。