学术前沿讲座--基于复杂网络的银行间市场中传染风险研究

报告题目

基于复杂网络的银行间市场中传染风险研究

Study on Contagion Risk in the Interbank Market Based on Complex Network

报告人（单位）

李守伟博士（东南大学金融系）

点评人（单位）

刘晓星教授

（东南大学）

点评人（单位）

董斌副教授

（东南大学）

时间地点

2012年10月10日（周三下午4：00）九龙湖经济管理学院B-201会议室

报告内容摘要

 我们已经进入金融全球化时代，银行体系面临日益复杂多变的动态金融环境，银行系统中风险传染是导致整个银行系统不稳定的关键因素，已经得到学术界和金融机构实践部门的高度重视，成为金融风险研究领域中的热点问题。银行体系的复杂且高度关联的特征增加了对传染风险分析的难度，网络理论为此提供了一种新的研究思路。本报告基于复杂网络理论展开对银行间传染风险研究，主要内容包括以下三个方面：（1）针对银行间市场呈现出的分层结构特征，构建了银行间市场分层网络模型，解释了分层结构的形成机制；（2）在构建银行间传染风险分析模型的基础上，研究了分层网络中传染风险的特征；（3）建立了银行间市场分层网络演化模型的生成方式，进而研究了分层网络演化过程中传染风险的特征。上述系列研究成果已经或将要在SSCI和SCI杂志发表。

报告人简介

        李守伟，男，金融工程专业博士，现为东南大学经济管理学院金融系讲师。主要研究方向：金融风险分析、金融复杂性。目前主持国家自然科学基金项目及教育部人文社会科学研究项目各一项，独立或以第一作者在《Complexity》、《Advances in Complex Systems》、《Physica A》、《管理工程学报》等SSCI\SCI\CSSCI核心期刊上发表学术论文20多篇，曾获江苏省优秀博士学位论文等多项奖励。