| 报告题目 | 基于熵空间理论的CRT市场信用风险传染模型 | ||
| 报告人（单位） | 陈庭强(东南大学经济管理学院金融工程专业) | ||
| 点评人（单位） | 刘新旺 | 点评人（单位） | 侯合银 |
| 时间地点 | 时间：9月25日， 上午10:00 地点：东南大学九龙湖校区经济管理学院B-201会议室 | ||
| 报告内容摘要 | 基于熵空间理论，考虑到信用风险转移（Credit Risk Transfer，简称CRT）中银行和投资者间空间因素对CRT市场信用风险传染的影响，同时考虑行业因素、区域金融发展因素以及CRT市场个体因素构建了CRT市场信用风险传染的熵空间模型。通过数值仿真模拟表明，该模型有效刻画了CRT市场上银行与投资者间空间距离和传输能力、银行资产质量与信用风险转移能力、投资者资产规模与风险偏好程度、投资者所处区域的金融发展水平以及银行和投资者所在区域之间金融发展的趋同性等对CRT市场信用风险传染效应的影响及其作用机制，揭示了CRT市场上空间因素与概率之间的显性联系。 | ||
| 报告人简介 | 陈庭强，东南大学经济管理学院金融工程专业博士研究生，在《Technological and Economic Development of Economy》、《International Journal of Bifurcation and Chaos》、《Discrete Dynamics in Nature and Society》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等国内核心期刊发表论文多篇，承担校级及其以上课题3项，参与国家自然科学基金、973计划项目、公益性行业科研专项、科技部专项等课题多项，曾获得“赢在常熟”全国大学生创业大赛一等奖（国家级）、江苏省2012年度优秀硕士论文等多项奖励。目前主要从事金融工程与风险管理相关的理论研究工作。 | ||
