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学术前沿讲座——另类数据的信息含量与交易策略

发布时间:2023-03-21访问量:284


报告题目

另类数据的信息含量与交易策略

报告人(单位)

蔡卫星(广东财经大学)

点评人(单位)

陈昊(对外经济贸易大学)

华岳(湖南大学)

点评人(单位)

浦正宁、马超(东南大学)

会议地点

讲座时间:327日下午2-6

讲座地点:经管院B-203科研活动中心

报告人简介

蔡卫星,北京师范大学经济学博士,英国布里斯托大学访问学者,广东财经大学南岭学者特聘教授。现为广东财经大学金融学院院长、国家金融学研究中心主任、国家一流专业建设点负责人。主要研究方向为公司金融与创新,主持国家社科基金重点项目、国家自科基金青年项目等多项国家和省部级科研项目以及《贵州省“十四五”金融改革发展规划》等一批政府委托课题,学术论文发表在《管理世界》《金融研究》等中文期刊以及International Journal of AccountingEmerging Markets Review等英文期刊,研究成果获得SSRN等学术机构推荐,决策咨询报告提交中办、国办、工信部以及多个地方政府并获得国家和省部级领导批示。


报告内容提要

本文利用自行构造的在线投诉数据,研究了另类数据的信息含量和交易策略。研究结果发现:第一,在线投诉具有良好的信息含量,对公司基本面具有显著的前瞻预测能力。第二,在线投诉引起了上市公司、投资者和股价的有效反应。第三,在此基础上构建的交易策略显著超越市场,年化收益率大约在13%-17%




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